Fitting a normal copula for a multivariate distribution with both discrete and continuous marginals

Nabil Channouf*, Pierre L'Ecuyer

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث

13 اقتباسات (Scopus)

ملخص

We consider a multivariate distribution with both discrete and continuous marginals, for which the dependence is modeled by a normal copula (sometimes called the NORTA method), and provide an algorithm for fitting the copula in that situation. The fitting is done by matching (approximately) either the rank correlations or the product moment correlations for all pairs of marginals. Numerical illustrations are provided.

اللغة الأصليةEnglish
عنوان منشور المضيفProceedings of the 2009 Winter Simulation Conference, WSC 2009
الصفحات352-358
عدد الصفحات7
المعرِّفات الرقمية للأشياء
حالة النشرPublished - 2009
منشور خارجيًانعم
الحدث2009 Winter Simulation Conference, WSC 2009 - Austin, TX
المدة: ديسمبر ١٣ ٢٠٠٩ديسمبر ١٦ ٢٠٠٩

سلسلة المنشورات

الاسمProceedings - Winter Simulation Conference
رقم المعيار الدولي للدوريات (المطبوع)0891-7736

Other

Other2009 Winter Simulation Conference, WSC 2009
الدولة/الإقليمUnited States
المدينةAustin, TX
المدة١٢/١٣/٠٩١٢/١٦/٠٩

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.1700.1712???
  • ???subjectarea.asjc.2600.2611???
  • ???subjectarea.asjc.1700.1706???

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Fitting a normal copula for a multivariate distribution with both discrete and continuous marginals'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا