Wavelet methods for Black-Scholes model of one and two assets

M. Al-Lawatia*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: Conference contribution

ملخص

A review of application of wavelet methods to Black-Scholes model of option pricing technology along wih some new results is presented. This paper is essentially based on interesting papers; Bouchouev and Isakov [8], Bouchouev, Isakov and Valadivia [9] and Shen and Strang [40].

اللغة الأصليةEnglish
عنوان منشور المضيفEmerging Applications of Wavelet Methods - 7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics - Thematic Minisymposia
الصفحات157-175
عدد الصفحات19
المعرِّفات الرقمية للأشياء
حالة النشرPublished - 2012
الحدث7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics - Thematic Minisymposia: Emerging Applications of Wavelet Methods - Vancouver, BC, Canada
المدة: يوليو ١٨ ٢٠١١يوليو ٢٢ ٢٠١١

سلسلة المنشورات

الاسمAIP Conference Proceedings
مستوى الصوت1463
رقم المعيار الدولي للدوريات (المطبوع)0094-243X
رقم المعيار الدولي للدوريات (الإلكتروني)1551-7616

Other

Other7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics - Thematic Minisymposia: Emerging Applications of Wavelet Methods
الدولة/الإقليمCanada
المدينةVancouver, BC
المدة٧/١٨/١١٧/٢٢/١١

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.3100.3100???

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Wavelet methods for Black-Scholes model of one and two assets'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا